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肖庆宪

复旦大学管理学院博士研究生毕业,理学博士,上海理工大学管理学院教授。长期从事金融工程的教学与研究,主持过全国统计科学研究计划项目“金融数据的统计分析与金融市场异常波动的识别”(LX03-Y26)、上海市哲学社会科学规划项目“不同信息条件下的套期保值策略研究”(2009BJB001)、上海市哲学社会科学规划项目“信用风险动态监控方法研究”(2005BJB020)等金融研究课题,先后在投资优化、套期保值、金融衍生产品定价等方面进行过研究,已发表论文100余篇。 

研究方向:金融工程

联系方式:

qxxiao@163.com

近五年部分成果

 

Optimal asset-liability management with liquidity constraints and stochastic interest rates in the expected utility framework,潘坚/肖庆宪,Journal of Computational and Applied Mathematics,2017,317;

 
Optimal mean–variance asset-liability management with stochastic interest rates and inflation risks,潘坚/肖庆宪  ,Mathematical Methods of Operations Research,2017,DOI 10.1007/s00186-017-0580-6;

 
A reduced form model for pricing defaultable bonds and credit default swaps with stochastic recovery,潘坚/肖庆宪,Applied Stochastic Models in Business and Industry,2016年第5期 ;

 
Pricing Defaultable Bonds with Stochastic Recovery under a Hybrid Model,潘坚/肖庆宪,工程数学学报,2016年第6期;

 
Portfolio Selection Problem with Liquidity Constraints Under Non-extensive Statistical Mechanics,赵攀/肖庆宪,Chaos, Solitons & Fractals,2016,82;

 
Portfolio Selection Problem with Value-at-Risk constraints under Non-extensive Statistical Mechanics,赵攀/肖庆宪,Journal of Computational and Applied Mathematics,Volume 298,  2016.

 
Variance-Optimal Hedging for the Process Based on Non-Extensive Statistical Mechanics and Poisson Jumps,赵攀/肖庆宪,ACTA PHYSICA POLONICA A ,Vol. 129 (2016) No. 6.

 
混合模型下具有随机回收风险的公司债券定价,潘坚/肖庆宪,系统工程,2016年第7期;

 
多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定,张节松/肖庆宪,系统工程学报,2016年第2期;

 
随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险,张节松/肖庆宪,系统工程理论与实践,2016年第2期;

 
方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险,张节松/肖庆宪,高校应用数学学报,2016年第3期;

 
Optimal investment of a time-dependent renewal risk model with stochastic return,张节松/肖庆宪,Journal of Inequalities and Applications,2015:181,DOI 10.1186/s13660-015-0707-3;

 
体制转换下等价鞅测度的构造研究,赵攀/肖庆宪,工程数学学报,2015年第4期;

 
基于Tsallis熵分布的欧式期权定价,赵攀/肖庆宪,系统工程,2015年第1期;

 
基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价,赵攀/肖庆宪,中国管理科学2015年第6期;

 
非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计,王继霞/肖庆宪,数学物理学报,2015年第2期;

 
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计, 王继霞/肖庆宪,数学年刊A辑,2014年第1期;

 
局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计,王继霞/肖庆宪,高效应用数学学报,2014年第3期;

 
local polynomial estimations of time-varying coefficients for local stationary diffusion models, 王继霞/肖庆宪,Journal of Inequalities and Applications Editorial,doi:10.1186/1029-242X-2014-17;

 
Local Composite Quantile Regression Estimation of Time-Varying Parameter Vector for Multidimensional Time-Inhomogeneous Diffusion Models,王继霞/肖庆宪,Journal of Applied Statistics,2014年第11期;

 
跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计, 王继霞/肖庆宪,数理统计与管理,2014年第5期;

 
local estimations based on local polynomial fitting for time-inhomogeneous diffusion models.,王继霞/肖庆宪,工程数学学报,2014年第6期;

 
不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值方差策略选择,刘利敏/肖庆宪,数理统计与管理,2014年第1期;

 
基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价及数值解法研究,袁国军/肖庆宪,运筹与管理,2014年第3期;

 
非时齐扩散模型中时变参数的局部线性估计,王继霞/肖庆宪,应用概率统计,2013年第4期;

 
依随机序正相依风险下的最优再保险,张节松/肖庆宪,应用概率统计, 2013年第6期;

 
基于近似对冲跳跃风险的期权定价,袁国军/肖庆宪,系统工程,2013年第3期.

 

 

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