肖悦文

职称:讲师 硕士生导师

主要研究领域:金融市场

电子邮箱:xiaoyuewen@usst.edu.cn

办公室:经管大楼A楼223室

教育背景与工作经历

教育背景

博士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学

硕士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学

学士,统计学,复旦大学

 

工作经历

上海理工大学,管理学院,讲师,2020 – 至今

澳大利亚迪肯大学,商学院,访问学者,2019 – 2020

复旦大学,管理学院,讲师,2014 – 2020

澳大利亚西澳大学,商学院,助理研究员(ResearchAssociate),2012 – 2013



教研项目及成果

期刊论文

1.Yuewen Xiao*, Jing Zhao. 2021. Price dynamics of individual stocks: Jumps andinformation. Finance Research Letters (SSCI) 38,101404.

2.Yuewen Xiao*, Xiangkang Yin, Jing Zhao. 2020. Jumps, news, and subsequentreturn dynamics: An intraday study. Journal of Financial Research (SSCI) 43(3),705-731. 该论文获得2020年度Journal of FinancialResearch杰出论文奖(Outstanding Article Awards)。2020年度该期刊共评选出两篇杰出论文。

https://jfresearch.org/2020-jfr-outstanding-article-awards-announced/

3.Yuewen Xiao*, David B. Colwell, Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricityprices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets (SSCI) 35(8).776-793.

4.Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, Sujit K. Ghosh. 2015. On thedegrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data.Statistics and Probability Letters (SCI) 98. 59-64.

5.Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, Yuewen Xiao*. 2013. A jump diffusion modelfor spot electricity prices and market price of risk. Physica A: StatisticalMechanics and its Applications (SCI) 392. 3213-3222.

 

教材

肖悦文. 2019. 金融随机分析概要. 复旦大学出版社, 上海.


科研项目

2022 - 2024 项目负责人,超高频信息流视角下宏观经济信息对ETF涨跌停的触发作用及制度有效性研究,国家自然科学基金青年项目.

2019 - 2022 项目负责人, 大数据视角下宏观经济信息对基金市场质量的效应研究, 上海市哲学社会科学规划一般课题.


主讲课程


学术活动与社会服务


荣誉

2020年度Journal of Financial Research杰出论文奖