跳跃、信息及后续收益率动态:日内研究 (Jumps, news, and subsequent return dynamics: An intraday study)

发布时间:2021-10-12        浏览量:10

时间:2021年10月19日 13:00-14:00

地点:经管大楼A楼四楼第二会议室报告厅

报告人:肖悦文

内容简介:该研究主要考察宏观经济信息发布对ETF价格跳跃和后续收益率可预测性的影响。研究发现,无信息跳跃后收益率反转,而与信息有关的跳跃后收益率动态与信息的性质有关。

报告人介绍:肖悦文本科毕业于复旦大学管理学院统计学系,获得理学学士学位。后至澳大利亚新南威尔士大学留学,先后获得硕士和博士学位,专业为银行金融学。现任上海理工大学管理学院金融系讲师。研究领域包括金融市场、定量金融学等,在SSCI和SCI源期刊发表多篇论文,负责国家自然科学基金青年项目及上海市哲学社会科学规划一般课题各一项,独立出版教材一部。