青年教师徐佳文在宏观经济学国际权威期刊《Journal of Money, Credit and Banking》发表论文

发布时间:2024-03-13        浏览量:292

近日,我院金融系徐佳文副教授以第一作者撰写的论文How Well does Uncertainty Forecast Economic Activities?在宏观经济学国际权威期刊(ABS 4星)Journal of Money, Credit and Banking在线发表,该期刊为我院TOP A List期刊。徐佳文副教授为第一作者,复旦大学泛海国际金融学院John Rogers教授为通讯作者,上海理工大学管理学院为第一单位。

文章评估了几种流行的不确定性测量指标的预测能力,构建了宏观经济和金融不确定性的实时指数,并将其与基于事后数据的宏观经济不确定指标一起进行分析。文章发现所有不确定性指标都有一定的解释能力,其中事后宏观经济和金融不确定性指标的表现相对较好。然而,实时版本的表现与 EPU(经济政策不确定性) 等其他不确定性指标相当,这与基于事后数据的不确定性指标构建过程中的宏观数据修订有关。由于前瞻性偏差的存在,实时数据和估计方法方面的影响会显得十分重要。基于大量(修订过后的、实时的)宏观指标的预测结果发现,实时不确定性指标对实时宏观经济变量的预测优于对事后修订过的宏观变量的预测。

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